// Por MIGUEL ANGEL GISBERT

// Filtro en mensual 

// La de 3 cruza por encima de la de 12 meses compramos

// Salida cuando cae un 10% en uno o dos meses. 

MA_fast = MA(Close,Param("Periodo fast",3,1,100,1));

MA_slow = MA(Close,Param("Periodo slow",12,1,100,1));


Buy_condition = (MA_slow > Ref(MA_slow,-1)) AND (Ref(MA_slow,-2) > Ref(MA_slow,-1));
Sell_condition = ROC(Close,1) < -10 OR ROC(Close,2) < -10;

// Compramos 20 acciones 
SetOption("InitialEquity",100000);                   

Max_pos =  Param("Max Positions", 20, 5, 100, 5);	
SetOption("MaxOpenPositions",Max_pos);                

// No componemos 

 SetPositionSize(5000,spsValue);


// Componemos

//SetPositionSize(100/Max_pos,spsPercentOfEquity);

// Posicionamiento random 

PositionScore = Random();




// Universo S&P 500 (sin deslistadas) 

// STOP al 20% 

SetTradeDelays(1,1,1,1); 
 
ApplyStop(stopTypeLoss ,stopModePercent,20,1); 



SetOption("ActivateStopsImmediately", True); 

Buy = Buy_condition;
Sell = Sell_condition;