📝 Informe Marzo 2021 – Sistemas de Trading Automáticos – Amibroker

Podría haber sido peor, las dos primeras semanas del mes fueron muuuy duras para todo lo relacionado con la tecnología; sin embargo hubieron sectores muy fortalecidos como los utilities.

A pesar de la caída inicial el S&P 500, nuestro benchmark, ha subido más de un 4%. Qué tal lo han hecho nuestros sistemas de trading ? Vamos a verlo.

Además aquí puedes consultar la cartera de acciones pseudo-permanente que también tengo aplicando la estrategia de DCA (Dollar-Cost Averaging).

Fuente finviz

Sistema de Regresión a la media – El Selectivo

Pese a un par de batacazos iniciales que nos aumentaron el Drawdown, sobretodo debido a que la volatilidad del NasdaQ fue bastante alta, la parte final del mes ha sido espectacular.

La rentabilidad este mes de marzo ha sigo de un 6.4% y salvo un par de días he publicado la mayoría de los movimientos en Twitter

El MDD sigue siendo el mismo que en enero (algo superior al 5%), nos hemos acercado a esas cifras, superando el de Febrero por algunos puntos. El MDD de este mes ha sido del 4.5%.

La rentabilidad YTD es superior al 10%, si seguimos así la proyección es un 50% (no creo ni que nos acerquemos a esa cifra, pero soñar es gratis)

Rentabilidad 2021 – Regresión a la media

Curva Drawdown 2021 – Regresión a la media

Sistema Tendencial en Semanal – ROC and Roll

Un mes en negativo -1.3%, estos últimos días hemos reducido algo el DD pero no hemos conseguido salvar el mes.

Un 5.3% YTD.

Rentabilidad y Drawdown en 2021 del Sistema – ROC and Roll

Sistema Tendencial en Mensual de Momentum – Overextended

Bastante expuesto a las tecnológicas ha sufrido para acabar el mes en positivo.

De momento los 3 meses en positivo pero con rentabilidades bastante bajas.

Descargar Informe de los sistemas en Marzo 2021

Paso 1

Paso 2

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