Febrero empezó con bastante optimismo con grandes subidas en todos los índices bursátiles sin embargo, el final ya lo conocemos todos. Pánico en los mercados por la subida de tipos de interés y la caída de las acciones super growth.
| Activo | Ticker | Rendimiento en Febrero |
|---|---|---|
| S&P500 | SPY | +2.78 % |
| NASDAQ 100 | QQQ | +0.12 % |
| RUSSELL 2000 | RUT | +6.14 % |
| BITCOIN | BTCUSD | + 41.59 % |
| BONOS 10Y | DGS10 | + 38.74 % |
| IBEX 35 | IBC | + 6.03 % |
| DAX | DEU30 | +2.63 % |
Vale, y qué tal lo han hecho los sistemas de trading ? Aquí puedes consultar la cartera de acciones pseudo-permanente que también tengo aplicando la estrategia de DCA (Dollar-Cost Averaging)
Tabla de Contenidos
Sistema de Regresión a la media – El Selectivo
Este mes, ha sido muy similar al mes de enero. Es decir ha tenido bastante volatilidad y ha acabado algo peor de lo esperado (2.10% de rentabilidad) con solo un 55% de acierto (total) sobre 18 operaciones desde enero, incluyendo aquellas que siguen abiertas.
La imagen la he realizado con 5.000€ de capital inicial y con round lot sizing igual a 1 (no acciones fraccionarias), sin embargo las métricas son con 10.000€ y considerando acciones fraccionarias.
El MDD sigue siendo el mismo que en enero, por suerte no hemos superado ese valor de 5.34%. Al seguir teniendo pocas muestras el porcentaje de acierto no es representativo de lo que se puede esperar el sistema (cercano al 70%).
Si mantenemos estas rentabilidades a lo largo del año acabaríamos con un CAR de 27.89%. Ojalá !
Rentabilidad 2021 – Regresión a la media
Rentabilidad 2021 – Regresión a la media
Sistema Tendencial en Semanal – ROC and Roll
En este sistema he decidido eliminar las ordenes límite ya que tras backtestearlo he visto que no aporta nada salvo el control sobre el precio de compra.
Este mes ha ganado un 3.5%, aunque ha acabado con un MDD del 6.5% . En 2021 lleva un 7.5% aunque a mitad de febrero llegó a estar en un +16%
Rentabilidad en 2021 del Sistema – ROC and Roll
Drawdown del Sistema en 2021 – ROC and Roll
Sistema Tendencial en Mensual de Momentum – Overextended
Este sistema es el único de los tres sistemas que opero en real, adaptado al broker donde tengo la ISA, y que para usar Limit Orders no me permite utilizar fractional shares.
Los sistemas mensuales requieren 3 meses para poder graficar las curvas de equity y drawdown por lo que no puedo incluirla en este reporte ya que todavía no existe. Así que incluyo la tabla de las acciones que ha matenido durante Febrero.
Los cambios en posiciones los tenéis en el informe
| Symbol | Trade | Date | Price | Ex. date | Ex. Price | % chg |
| LB | Open Long | 01/02/2021 | 40.76 | 01/02/2021 | 54.66 | 34.10% |
| TGT | Open Long | 01/02/2021 | 181.17 | 01/02/2021 | 183.44 | 1.25% |
| EBAY | Open Long | 01/02/2021 | 56.51 | 01/02/2021 | 56.42 | -0.16% |
| WST | Open Long | 01/01/2021 | 283.31 | 01/02/2021 | 280.65 | -0.94% |
| NFLX | Open Long | 01/01/2021 | 540.078 | 01/02/2021 | 538.85 | -0.23% |
| ABMD | Open Long | 01/01/2021 | 324.2 | 01/02/2021 | 324.55 | 0.11% |
| NTES | Open Long | 01/01/2021 | 95.77 | 01/02/2021 | 109.85 | 14.70% |
| AAPL | Open Long | 01/01/2021 | 132.69 | 01/02/2021 | 121.26 | -8.61% |
| CMG | Open Long | 01/01/2021 | 1386.71 | 01/02/2021 | 1442 | 3.99% |
Muy buenas soy Paco he visto algunos videos tuyos pero no me entero muy mayor soy ya para todo esto de programar., y tambien falta de tiempo, pero si tengo interes en las señales de tus 3 sistemas que habras hecho Backtest que comentas ahora que son gratuitas , ya que si funcionan en un futuro cobraras por ello como es logico , y me gustaria probarlas antes de que sean de pago. pero me lio en tu block y accedo al informe de febrero pero no me entero de que señales diste para 1 de marzo tambien veo que hay otro en semanal pero no lo veo claro, si me puedes dar el enlace te estaria agradecido, para probarlas , y si de momento no das las entradas pues disculpa que no me he enterado bien.
Saludos Cordiales , Paco Gutierrez
P.D. agradecerte todo tu trabajo en este block asi como lo que aportas en twitter
Muy buenos días Paco,
No te preocupes por lo de la programación, se que a veces voy un poco rápido, es normal.
Realmente no son señales ya que eso está prohibido por la CNMV, es un informe donde presento los resultados mes a mes de los sistemas ya que en un futuro tengo la intención de crearme un Darwinex (producto invertible).
El enlace de descarga es este de aquí: https://miguelangelgisbert.xyz/wp-content/uploads/2021/02/Resumen-Febrero-2021.xlsx
Estas fueron las 4 operaciones que realizó el día 1 (vendió a mercado CPRT y TTWO para comprar ASML y BIDU). La columna «Date» significa el día en que la acción se incorpora a la cartera y la Ex. Date es la fecha en la que sale de la cartera siempre y cuando en la columna trade ponga Long.
Symbol Trade Date Ex. date
CPRT Long 18/01/2021 01/03/2021
TTWO Long 18/01/2021 01/03/2021
ASML Open Long 01/03/2021 01/03/2021
BIDU Open Long 01/03/2021 01/03/2021
En cuanto a seguir los sistemas, el semanal y diario por cuestiones de tiempo no me puedo comprometer a subir las actualizaciones a diario, y en el mensual salvo que el cambio de mes sea en fin de semana, la actualización también llevará cierto retraso.
Muchas gracias por tus palabras de apoyo !
Un saludo,
Miguel Angel.