Informe de Enero 2021 – Sistemas Autom谩ticos de Trading con Amibroker

Este es un resumen de los tres sistemas de trading que sigo/opero, adem谩s de estos sistemas tengo mi cartera de acciones pseudo-permanente

Sistema de Regresi贸n a la media – El Selectivo

Este mes ha tenido bastante volatilidad y ha acabado algo peor de lo esperado (1.30% de rentabilidad) con solo un 55% de acierto sobre 11 operaciones.

Su versi贸n sin Limit Orders parece que funciona mejor, sin embargo, al no tener control sobre el spread prefiero incluir Limit Orders para asegurarnos que los porcentajes son lo que se obtendr谩n en real.

El MDD ha sido 5.34%, si consigue mantener el mismo rendimiento durante todo el a帽o se esperar铆a un CAR de un 20%.

Lo normal de este sistema es un acierto de 65-70% por lo que es probable que en los pr贸ximos meses gane algo m谩s, aunque puede que gane menos en cada trade debido a una menor volatilidad.

Rentabilidad Hist贸rica del Sistema – El Selectivo

M谩ximo Drawdown del Sistema – El Selectivo

Sistema Tendencial en Semanal – ROC and Roll

Este sistema busca acciones con un alto ROC en el largo plazo pero que hayan sufrido una correcci贸n muy repentina. Al tratarse de un sistema pseudo-tendencial falla el 55 – 60% de las veces, sin embargo el ratio riesgo/beneficio es de aproximadamente de 3:1.

El sistema gana de media 16-20% anual y en 31 a帽os s贸lo ha acabado 2 en negativo.

Rentabilidad Hist贸rica del Sistema – ROC and Roll

M谩ximo Drawdown del Sistema – ROC and Roll

Sistema Tendencial en Mensual de Momentum – Overextended

Este sistema busca acciones una vez al mes con momento extremo, es decir se acaban de meter en la zona de sobrecompra.

Este mes ha sido bastante bueno con un 1.87% de beneficio con un WR del 44%, no creo que estas rentabilidades se mantengan durante todo el a帽o, aunque si lo hacen 2021 ser谩 un a帽o muy bueno.

Rentabilidad Hist贸rica del Sistema – Overextended

M谩ximo Drawdown del Sistema – Overextended

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