Informe de Enero 2021 – Sistemas Automáticos de Trading con Amibroker

Este es un resumen de los tres sistemas de trading que sigo/opero, además de estos sistemas tengo mi cartera de acciones pseudo-permanente

Sistema de Regresión a la media – El Selectivo

Este mes ha tenido bastante volatilidad y ha acabado algo peor de lo esperado (1.30% de rentabilidad) con solo un 55% de acierto sobre 11 operaciones.

Su versión sin Limit Orders parece que funciona mejor, sin embargo, al no tener control sobre el spread prefiero incluir Limit Orders para asegurarnos que los porcentajes son lo que se obtendrán en real.

El MDD ha sido 5.34%, si consigue mantener el mismo rendimiento durante todo el año se esperaría un CAR de un 20%.

Lo normal de este sistema es un acierto de 65-70% por lo que es probable que en los próximos meses gane algo más, aunque puede que gane menos en cada trade debido a una menor volatilidad.

Rentabilidad Histórica del Sistema – El Selectivo

Máximo Drawdown del Sistema – El Selectivo

Sistema Tendencial en Semanal – ROC and Roll

Este sistema busca acciones con un alto ROC en el largo plazo pero que hayan sufrido una corrección muy repentina. Al tratarse de un sistema pseudo-tendencial falla el 55 – 60% de las veces, sin embargo el ratio riesgo/beneficio es de aproximadamente de 3:1.

El sistema gana de media 16-20% anual y en 31 años sólo ha acabado 2 en negativo.

Rentabilidad Histórica del Sistema – ROC and Roll

Máximo Drawdown del Sistema – ROC and Roll

Sistema Tendencial en Mensual de Momentum – Overextended

Este sistema busca acciones una vez al mes con momento extremo, es decir se acaban de meter en la zona de sobrecompra.

Este mes ha sido bastante bueno con un 1.87% de beneficio con un WR del 44%, no creo que estas rentabilidades se mantengan durante todo el año, aunque si lo hacen 2021 será un año muy bueno.

Rentabilidad Histórica del Sistema – Overextended

Máximo Drawdown del Sistema – Overextended

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